Стратегия свинг-трейдинга с несколькими таймфреймами

Использование нескольких таймфреймов в вашем анализе — надежный метод поиска сделок с высокой вероятностью. Изучите простой метод двойного таймфрейма для свинг-трейдинга.

Поиск слияния является центральной темой технического анализа. Качественные сделки имеют подтверждение различными аналитическими методами. Помимо изменения торговых инструментов, вы также можете искать подтверждение на более высоком таймфрейме. Вот почему анализ нескольких таймфреймов является популярным методом среди свинг-трейдеров.

Использование нескольких таймфреймов в анализе рынка — это простой способ составить представление об общей картине . Для технической торговли этот подход означает наличие различных графиков, каждый из которых показывает разные временные рамки.

Рекомендуем к прочтению:

Использование более одного таймфрейма имеет один существенный недостаток.

Каждый таймфрейм разбавляет ваше внимание. И требуются большие усилия, чтобы связать различные таймфреймы друг с другом. Однако, как трейдер, ваше внимание и усилия ограничены. Поэтому не заморачивайтесь с количеством таймфреймов.

Именно поэтому в этой статье мы рассмотрим стратегию свинговой торговли на двух таймфреймах. Он использует только простую скользящую среднюю (SMA) и свечи ценового действия , работающие на двух таймфреймах.

Правила торговли – свинг-трейдинг с несколькими таймфреймами

Целью свинг-трейдинга является удержание позиций в течение нескольких дней или нескольких недель.

Таким образом, дневной таймфрейм является нашим основным окном анализа. Недельный график затем предлагает нам общую картину.

Наклон 20-периодной простой скользящей средней (SMA) — простой способ наблюдать за трендом. Следовательно, мы будем использовать его в обоих таймфреймах.

Как вы увидите из приведенных ниже торговых правил, мы заинтересованы в определении момента, когда ценовое действие на двух таймфреймах расходится.

Правила бычьей торговли

  • Наклон недельной SMA становится положительным. (Указывает на изменение в сторону бычьего уклона)
  • Затем подождите, пока дневной наклон SMA станет отрицательным. ( Возможность торговли на откате)
  • Разместите стоп-ордер на покупку выше самого низкого максимума колебания над SMA на дневном графике.*
  • Отмените ордер Buy Stop, если недельная SMA начинает наклоняться вниз. (Аннулирует нашу бычью предвзятость)

* Вероятно, вам придется скорректировать свой стоп-ордер на покупку в сторону понижения по мере формирования более низких максимумов колебаний.

Правила медвежьей торговли

  • Наклон недельной SMA становится отрицательным.
  • Затем дождитесь, когда наклон дневной SMA станет положительным. (Возможность для торговли на откат)
  • Разместите стоп-ордер на продажу ниже самого высокого минимума колебания под SMA на дневном графике.*
  • Отмените стоп-приказ на продажу, если недельная SMA начинает наклоняться вверх.

* Возможно, вам придется скорректировать свой стоп-ордер на продажу в сторону повышения по мере формирования более высоких минимумов колебаний.

Торговые примеры – несколько таймфреймов

На графиках ниже верхняя панель показывает дневные бары, а нижняя — недельные.

Цвет 20-периодной простой скользящей средней меняется в зависимости от ее наклона.

Пример №1: Треугольный бычий прорыв

На графике выше показано движение цены.

  • Недельная SMA на этом баре развернулась вверх. Это был признак бычьего ценового контекста.
  • Мы сидели, пока дневная SMA не стала красной (наклонилась вниз). Это представляло возможную длинную сделку на откат.
  • Мы разместили стоп-ордер на покупку в соответствии с максимумом колебания, образовавшимся над SMA. Мы переместили стоп-приказ на покупку вниз, когда сформировались новые максимумы колебаний (черные пунктирные линии). Наконец, на этом ценовом уровне сработал стоп-приказ на покупку. Самый последний минимум колебания (красная пунктирная линия) стал нашим уровнем стоп-лосса.
  • После нашего длинного входа дневной график выдал два глубоких отката вниз. Однако недельная SMA сохранила свой положительный наклон, несмотря на эти откаты. Это наблюдение подтолкнуло нас позволить нашей прибыли расти.

Пример №2: убыточная короткая сделка

Пример убытка при торговле на колебаниях с несколькими таймфреймами

  • После трех последовательных более низких закрытий на недельном графике простая скользящая средняя развернулась вниз.
  • Бычий наклон дневной простой скользящей средней дал нам сигнал искать короткие позиции.
  • Почти месяц спустя сформировался минимум колебания ниже дневной простой скользящей средней.
  • Если бы недельная SMA наклонилась вверх в результате этого бычьего дрейфа, мы бы избежали этой сделки. Однако недельная SMA все еще наклонялась вниз. Поэтому мы разместили и скорректировали ордер на продажу в соответствии с минимумами колебания. Красная стрелка указывает на бар, который активировал наш ордер на продажу.
  • Недельная SMA развернулась вверх до того, как был достигнут наш первоначальный стоп-лосс (пунктирная красная линия). Шустрые трейдеры могли бы воспринять это как сигнал к тому, чтобы стереть сделку с небольшим убытком.
  • Хотя эта сделка соответствовала нашим правилам торговли, динамика цен на рынке предостерегла от нее.

На недельном графике три бара сформировались полностью выше SMA. Это был явный признак бычьего импульса на старшем таймфрейме.

На дневном графике цены оставались выше SMA в течение 19 последовательных баров . Устойчивое бычье ценовое действие было неоспоримым.

Таким образом, оба таймфрейма не сулили ничего хорошего медвежьим трейдерам.

В качестве упражнения сравните и сопоставьте поведение цены во время отката с тенденцией между Примером №1 и Примером №2. Насколько они разные?

Пример №3: Поймать бычий рынок

В этом и следующем примере имеется подсветка фона для облегчения обнаружения более тонких изменений наклона SMA.

  • Красный фон указывает на нисходящую скользящую среднюю за этот период.
  • Соответственно, белый фон означает положительный наклон скользящей средней.

  • Недельный график в этот момент стал бычьим. Мы включили наш радар для бычьих сделок и приблизились к дневному графику.
  • Этот отрицательный наклон SMA был сигналом дневного графика, которого мы ждали. Этот отрицательный наклон указывал на откат, который мы хотели увидеть.
  • Поэтому мы разместили стоп-ордер на покупку на последнем максимуме тренда . Обычно мы ожидаем, что по мере того, как рынок падает, сформируется больше минимумов колебания, что позволяет нам скорректировать стоп-ордер на покупку вниз. Однако в этом случае рынок снова подскочил и сработал первоначальный стоп-ордер на покупку.
  • Недельные графики более стабильны и демонстрируют меньше разворотов, чем их дневные аналоги. Следовательно, простой скользящий стоп-лосс может работать хорошо. В этом случае идеальным решением оказалось размещение стоп-лосса чуть ниже каждой бычьей недельной свечи. (Если вы хотите изучить этот метод установки стоп-лосса, рассмотрите возможность игнорирования бычьих внутренних баров.)
  • Хотя в ретроспективе эта сделка оказалась удачной, некоторым трейдерам может быть неудобно покупать на максимуме тренда. Это понятно.

Однако решающим фактором здесь должно стать соотношение прибыли к риску и торговый горизонт.

Вместо того чтобы применять строгое правило не покупать на максимуме тренда, рассмотрите следующее:

  • Где ваш стоп-лосс?
  • Какова ваша потенциальная прибыль?
  • Вы намерены удерживать свою позицию на рынке в течение нескольких дней? Или вы стремитесь следовать этой тенденции в долгосрочной перспективе?

Здесь мы ограничили наши потенциальные потери, используя дневной период времени, чтобы ужесточить стоп-лосс. Затем, намереваясь позволить прибыли расти, опираясь на недельный график, мы стремились к более высокому потенциалу прибыли.

Следовательно, оценка соотношения вознаграждения и риска казалась разумной.

Пример №4: Не пускают нас

Полезность торгового подхода заключается не только в том, чтобы вывести нас на рынок. Его ценность также заключается в его способности удерживать нас снаружи.

Не пускают нас на рынок

  • Каждая из обведенных недельных свечей соответствовала правилу №1 нашей стратегии (т.е. изменению рыночного уклона в соответствии с более высоким временным интервалом).
  • Однако, если следовать последующим правилам, то вы не найдете никаких настроек входа. Не было ни длинных, ни коротких входов.
  • Пунктирные линии на дневном графике представляют собой ордера на вход, которые в конечном итоге были отменены из-за изменения недельного наклона (согласно правилу № 4).

Теперь сделайте шаг назад и посмотрите на общий дневной график. Вы заметите удлиненную треугольную формацию, показывающую явную застой.

Эта закономерность очевидна в ретроспективе. Но было непросто увидеть это в реальном времени и остаться вне рынка. В этом отношении нам помог наш двойной временной подход.

В этот период были короткие толчки в обоих направлениях. Но никакой серьезной тенденции не развивалось.

Если наша цель — участвовать в значимых трендах, этот торговый подход эффективно удерживал нас вне рынка. Мы можем сохранить наш драгоценный торговый капитал для других возможностей более высокого качества.

Обзор стратегии

Эта торговая стратегия с двумя таймфреймами представляет собой базовый подход с несколькими таймфреймами. Его простой дизайн помогает трейдеру получить подтверждение, оставаясь при этом вблизи ценового движения.

Мы можем улучшить эту стратегию, добавив больше таймфреймов или индикаторов . Другие многотаймфреймовые торговые установки используют до трех таймфреймов с различными техническими индикаторами.

Хотите добавить еще один таймфрейм к этой торговой стратегии?

Рассмотрите возможность использования ежемесячного таймфрейма для проверки рыночных приливов. Полезно для долгосрочной позиционной торговли.

Вы также можете перейти к более низким таймфреймам (например, часовым), чтобы уточнить входы и еще больше ужесточить стоп-лосс. Это отличный способ снизить ваш торговый риск.

Однако, прежде чем добавлять больше таймфреймов или индикаторов, обратите более пристальное внимание на ценовое действие. Вы можете получить полезную информацию, внимательно изучая поведение цены по мере того, как два таймфрейма расходятся. Эти наблюдения могут помочь вам выявить более качественные сделки и избежать некачественных.

Торговые стратегии с несколькими таймфреймами являются надежными методами торговли, поскольку они рассматривают более широкую картину.

Но они ни в коем случае не являются Святым Граалем. Иногда общая картина может привести к тому, что вы войдете слишком поздно или пропустите прибыльную сделку. Научитесь спокойно относиться к этим необходимым жертвам.

Комментариев нет

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме