Стратегия торговли с откатом на малых объемах

Низкий объем может привести к высокой прибыли, если вы знаете, что искать. В этой статье мы обсудим, как стратегия откатов с низким объемом может предоставить лучшие торговые настройки и максимизировать прибыльность ваших сделок.

Теория Доу и объем: базовые понятия

Теория Доу считается одной из наиболее фундаментальных концепций в техническом анализе. Она утверждает, что объем является вторичным индикатором, подтверждающим ценовое действие. Впрочем, анализ рыночного объема вышел за рамки Теории Доу и превратился в целую ветвь технического анализа, известную как анализ спреда объема. Это вдохновило многих трейдеров разрабатывать специализированные индикаторы объема, которые помогают делать более точные прогнозы.

Почему откаты с низким объемом?

На первый взгляд, термин «низкий объем» может показаться неинформативным. Но если мы углубимся, то поймем, что речь идет о падении объема по сравнению с предыдущими периодами. Такой анализ объема позволяет трейдерам делать важные выводы:

  • Повышенный Объем: Это сигнал, что трейдеры заинтересованы в активах, и рынок активен.
  • Пониженный Объем: Это указывает на снижение интереса со стороны трейдеров, и рынок становится менее активным.

Рынок не движется в отсутствии интереса, что делает низкий объем важным индикатором при анализе откатов.

Правила торговли – откат при низком объеме

Настройка длинной торговли

  • Цена выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA)
  • Цена прорывается выше последнего максимума колебания с более высоким объемом
  • Цена падает с уменьшением объема
  • Купить тик выше следующего бычьего бара

Настройка короткой торговли

  • Цена ниже 20-периодной SMA
  • Цена опускается ниже последнего минимума колебания с более высоким объемом
  • Цена растет с уменьшением объема
  • Продать тик ниже следующего медвежьего бара

Примеры торговли с откатом на малых объемах

Выигрышная сделка — короткая позиция

Это недельный график. Он стремится воспроизвести показатели STI, который является основным индикатором фондовых рынков Сингапура.

Наложения объема — это отличные инструменты для торговли. Они позволяют вам следить за объемом, пока вы смотрите на ценовое действие. Они снижают риск игнорирования ценового действия и сосредоточения только на объеме. В этом случае зеленый цвет означает больший объем, чем предыдущий бар, а красный — меньший объем.

  • После движения вверх для тестирования SMA цена нырнула ниже предыдущего минимума колебания с более высоким объемом (как показано зеленым фоном). Это подтвердило, что медвежий импульс все еще присутствует.
  • Когда цены откатились вверх, казалось, что у нас не будет торгового сетапа с низким объемом. Откатные бары резко выросли с более высоким объемом. Однако медвежий внешний бар остановил апстрист и подал сигнал о возвращении медведей.
  • Двумя барами позже мы получили ап-бар с меньшим объемом. Он подтвердил отсутствие интереса рынка к повышению цен. Следующий бар был сплошным медвежьим разворотным баром. Мы продали на тик ниже его минимума.

Это заняло 15 недель, но эта сделка оказалась прибыльной, поскольку ETF упал до своего предыдущего экстремально низкого уровня.

Убыточная торговля — длинная установка

  • Вскоре после того, как цена поднялась выше SMA, она достигла нового максимума при более высоком объеме.
  • Однако, если бы мы расширили нашу перспективу, мы бы заметили, что цена не смогла подняться выше ключевого сопротивления, которое ранее отправило цены ниже SMA. Эта неудача сделала картину менее радужной.
  • У нас был откат с низким объемом, за которым последовал бар бычьего разворота. Мы вошли на тик выше бара разворота.

Максимальный потенциал прибыли от сделки больше, чем сумма, которой мы рисковали. Однако тренд не возобновился, пока не опустился ниже нашей сигнальной полосы, чтобы протестировать наш уровень стоп-лосса.

Заключение — стратегия торговли на откате с малым объемом

Мы напрямую использовали основные принципы торговли по объему, чтобы создать эту простую стратегию торговли с откатом на малых объемах.

Мы искали увеличение объема во время прорывов, чтобы подтвердить импульс рынка. Затем мы воспользовались откатами с низким объемом, чтобы вовремя войти в импульс.

Эта торговая стратегия чрезвычайно полезна для прояснения ценового действия. Когда вы не можете сказать, что цена пытается сделать, объем может пролить свет.

Комментариев нет

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме