Свинг-трейдинг с использованием стохастического осциллятора и свечных моделей
Узнайте, как отфильтровывать некачественные свечные модели с помощью стохастического осциллятора, чтобы повысить процент выигрышей в свинг-трейдинге.
Трейдеры новички совершают ошибку, рассматривая свечные паттерны как простые торговые сигналы. Они не понимают, что большинство свечных паттернов определяются с использованием последних двух-трех ценовых баров и игнорируют контекст ценового действия.
Следовательно, крайне важно сочетать свечные паттерны с другими методами анализа. В этой стратегии свинг-трейдинга мы будем использовать стохастический осциллятор для поиска высококачественных свечных паттернов.
Рекомендуем к прочтению:
- Стратегия свинг-трейдинга с несколькими таймфреймами
- MA + AO + Stochastic
- Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI
Стохастический осциллятор
Существует три типа стохастического осциллятора: быстрый, медленный и полный.
Для этой настройки мы будем использовать индикатор Stochastic. Он имеет три входа:
- Период обзора для %K (5)
- %К сглаживание (3)
- %D Скользящая средняя (3)
- Настройка Stochastic (5,3,3) чувствительна и, следовательно, подходит для поиска краткосрочных сделок коррекции.
Модели свечей «Утренняя/Вечерняя звезда»
Гэпы характерны для дневных графиков, которые используют свинг-трейдеры. Хотя гэпы представляют риск для свинг-трейдеров, они раскрывают ценные рыночные подсказки.
Модели свечей Morning/Evening Star используют эти «подсказки». Таким образом, в этом обзоре мы сосредоточимся на этих моделях. Конечно, вы также можете использовать Stochastic Oscillator для подтверждения других сигналов свечей.

Правила торговли – Стохастик с моделями свечей
Длинная свинг-торговля
- Рынок имеет тенденцию к росту.
- Стохастик (5,3,3) ниже 20. (перепроданность)
- Покупайте, как только завершится формирование свечной модели «Утренняя звезда».
Короткая свинг-торговля
- Рынок имеет тенденцию к снижению.
- Стохастик (5,3,3) выше 80. (перекупленность)
- Покупайте, как только завершится формирование свечной модели «Вечерняя звезда».
Для простоты вы можете использовать ценовое действие и стохастический осциллятор для оценки рыночного тренда. Смотрите примеры ниже.
Примеры торговли — Стохастик с моделями свечей
Выигрышная сделка
Это дневной график. Нижняя панель показывает стохастический осциллятор.
- Посмотрите на последние две точки, когда стохастик был перепродан. Сравните уровни цен. Если более поздняя точка перепроданности находится на более высокой цене, мы настроены по-бычьи.
- С бычьим взглядом мы искали Morning Stars. Эта Morning Star не появилась при перепроданном показателе Stochastic. Таким образом, она не соответствовала нашим правилам торговли.
- Вторая Morning Star имела поддержку Stochastic Oscillator и соответствовала требованиям. Мы пошли в лонг, когда Morning Star завершилась.
В этом примере нам удалось пропустить убыточную модель и взять прибыльную с помощью стохастического осциллятора.
Убыточная торговля
Пример убыточного паттерна и свечей
На графике выше показаны дневные ценовые бары Intel Corporation.
- Посмотрите на последние две точки, когда Стохастик был перекуплен. Сравните уровни цен. Если более поздняя точка перекупленности происходит на более низком уровне цен, у нас медвежий уклон.
- Мы проигнорировали эту модель «Вечерняя звезда», поскольку стохастический осциллятор не был перекуплен.
- Эта вторая модель Evening Star сформировалась, когда Stochastic Oscillator стал перекупленным. Таким образом, это была действительная медвежья установка. Однако эта установка быстро рухнула, поскольку рынок сделал гэп вверх.
Хотя нам удалось отфильтровать первую вечернюю звезду с помощью стохастического осциллятора, мы не смогли избежать второй. Эта короткая установка, несмотря на ее неудачу, была разумной.
Одним из незначительных факторов, который мог бы удержать нас от открытия короткой позиции, был ценовой разрыв, выделенный зеленым полем на графике выше. Рынок имеет тенденцию закрывать очевидные разрывы, подобные этому. Следовательно, если бы мы придерживались этого ожидания, мы бы не стали использовать короткую установку.
Обзор – Стохастик с моделями свечей
Сочетание свечных моделей с техническими индикаторами — это разумный подход. Здесь мы объединили осциллятор и трехбарную модель для поиска сделок на откат.
Эта торговая стратегия не идеальна и, безусловно, не прибыльна, если торговать механически. Тем не менее, она предлагает надежную отправную точку как для системных, так и для дискреционных свинг-трейдеров.
Комментариев нет